龙舫(fǎng )进一步分析指出(chū ),做好全天候策(cè )略的难点主要(yào )体现在(zài )以(yǐ )下四个方面:一是很难精准根(gēn )据经济周期匹配对应资产,构建大类资产配(pèi )置的(de )模型难度很高;二是全天(tiān )候策略通常是以风险平(píng )价模型为核心,风险(xiǎn )贡献均衡化的(de )计算需准确估算资产(chǎn )波动(dòng )率和相关(guān )性,而历(lì )史数据可能无法预(yù )测未(wèi )来;三是国内市场中,商品(pǐn )期货、REITs、海外资(zī )产等配(pèi )置(zhì )工具不足或者(zhě )容量有限(xiàn ),制约(yuē )策略的多元化无法实施;四是在遇到(dào )黑天鹅(é )引发的市场(chǎng )极端波动情况下,可能无法及时进行资产的再平(píng )衡操(cāo )作,导(dǎo )致风险敞(chǎng )口偏离预设目标。
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